FX システムトレードで稼ぐ為の条件

システムトレードの注意

ウォークフォワードテスト

ウォークフォワードテストとは、システムトレードのルールを何度もバックテストし、バックデータを細分化して分析する事を言います。ウォークフォワードテストを行うことで、短期間のうちに繰り返しテストするので、長期的に利用できるシステムのを確認出来るとされています。

ウォークフォワードテストは、短期間のデータを繰り返しテストするので、直近の相場の傾向も反映してカーブフィッティングを防ぐ事ができるとされています。ウォークフォワードテストを繰り返す事で、最適化期間における年次利益とテスト期間の平均が算出され、この数値の比率が50％を超えていればシステムトレードのルールは有効とされています。

単なるバックテストでは、だんだんパフォーマンスが低下して、最適化があやしくなってきます。ウォークフォワードテストをバックテストに組み込む事で、より信頼性の高い結果が得られるとされています。

ただ、ウォークフォワードテストも長くやればいいという問題ではないので、バックテストの10％くらいの割合で行うのがいいとされています。ウォークフォワードテストを行う事で、最適化に使用していないデータでのテストができ、実際に優れたシステムトレードのルールか判断する事が出来ます。

ＦＸの為替値は、決まったルールにのっとって動いている訳ではないので、決まったデータで繰り返し検証を行っていても、どんなＦＸトレードでも使用できるシステムであるかは判断できず、より精度を高めるためにウォークフォワードテストが必要です。

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